EAの検証で使う用語の解説集。期待バンド・SPRT・アウトオブサンプル・PF・RR・最大ドローダウンなど、タシカメFXの画面に出てくる指標と概念をまとめています。
期待バンドとは、運用開始前のバックテストの取引列から統計的に作った「実運用の成績はこの範囲に収まるはず」という帯のことです。作り方と読み方を解説します。
SPRT(逐次確率比検定)とは、データが1件増えるたびに2つの仮説のどちらが尤もらしいかを更新していく統計手法です。EAのエッジ消失の検定にどう使うかを解説します。
アウトオブサンプル(OOS)とは、パラメータの最適化に使っていない期間のことです。EAの検証でなぜ必要か、BT-OOS比較の考え方を解説します。
EAの劣化とは、過去に有効だった優位性が相場の変化で薄れることです。期待バンド・OOS比較・ローリング指標・SPRTの4つの見方を解説します。
MFEは建玉中に到達した最大の含み益、MAEは最大の含み損です。利食いと損切りの置き方の改善余地をどう読むかを解説します。
PF(プロフィットファクター)とは、総利益を総損失の絶対値で割った値です。計算式・読み方と、単独で見てはいけない理由を解説します。
RR(リスクリワード比)とは、平均利益を平均損失で割った値です。勝率との関係、損益分岐となる勝率の計算方法を解説します。
最大ドローダウンとは、資産が過去の最高値からどれだけ落ち込んだかの最大値です。確定ベースと含みベースで値が変わる理由を解説します。
期待値とは、1取引あたりに平均していくら増減するかを表す値です。計算式と、勝率やRRとの関係、取引数との関わりを解説します。
バックテストは過去データでの検証、フォワードテストは未知の値動きでの検証です。両者が乖離する代表的な原因と、確かめ方を解説します。