SPRT(逐次確率比検定)とは?

SPRT(逐次確率比検定・Sequential Probability Ratio Test)とは、データが 1件増えるたびに「2つの仮説のどちらが尤もらしいか」の比を更新し、その比が上下の しきい値に触れた時点で結論を出す統計手法です。1943年に Abraham Wald が考案しました。 EAの検証では「エッジ(優位性)が保たれている」と「エッジが失われた」の2つを比べます。

普通の検定と何が違うのか

一般的な仮説検定は、あらかじめ決めた件数のデータを集めてから1回だけ判断します。 ところがEAの運用は取引が1件ずつ積み上がっていくもので、「何件たまったら見るか」を 先に決められません。かといって毎日 t 検定をやり直すと、見るたびに偶然の下振れを 有意と読んでしまい、本当は何も起きていないのに差があると結論しかねません (多重検定の問題)。

SPRTは逐次的に見ることを前提に設計されているので、この問題を持ち込みません。 上下のしきい値は、誤って「エッジが消えた」とする確率と、消えているのに見逃す確率を あらかじめ決めてから逆算します。結果として、同じ精度なら固定件数の検定より 少ない取引数で結論に届くことが多いという性質もあります。

タシカメFXでの扱い

EA詳細の検証タブに、尤度比の推移を表すSPRTパスを評価コメント付きで 表示します。基準になるのは事前バックテスト全期間の平均リターンと標準偏差で、 平均は保守側に割り引いて使います(既定は半分)。実運用の取引が1件増えるごとにパスが 上下します。実運用の全期間平均では埋もれてしまう変化を、途中経過として読めるのが 利点です。詳しくは乖離モニタリングをご覧ください。

読むときの注意

SPRTは統計的な検定であって、将来を予測するものではありません。上側の しきい値に触れたという事実は「観測された取引列が、エッジが失われた側の仮説とより整合 する」という意味であり、それ以上でもそれ以下でもありません。下側に触れた場合は 逆に、エッジが保たれている側とより整合するという意味になります。取引数が少ないうちは どちらのしきい値にも届かず、結論が出ない状態が続きます。表示される内容は過去データに もとづく統計的な情報提供であり、投資助言ではありません。