EAの劣化(エッジの消失)とは? どう検出する?

EAの劣化とは、過去のデータでは有効だった優位性(エッジ)が、相場の 構造が変わることで薄れたり失われたりすることです。ロジックのコードは何も 変わっていないのに成績が伸びなくなる、という形で現れます。

なぜ起きるのか

EAが利益を出せるのは、値動きに何らかのくせがあり、それを取りにいっているからです。 くせは永続しません。市場参加者の構成、ボラティリティの水準、スプレッドや約定環境、 同じ手法の広まりといった要因で、取れていた分が取れなくなります。 そもそも最初から優位性が無く、バックテストの合わせ込みでそう見えていただけ、 という場合もあります(アウトオブサンプルを 参照)。

なぜ目視では確かめにくいのか

成績が落ちたように見えても、EAには元々ばらつきがあります。勝率60%のEAでも 5連敗は普通に起きます。「最近調子が悪い」という印象と「統計的に説明のつかない 落ち方をしている」ことは別ものです。両者を分けるには、そのEA自身の成績分布を 基準にする必要があります。

タシカメFXでの4つの見方

• 期待バンドとの突合 — 運用開始前のバックテストから作った期待範囲の どこに実運用がいるかを見ます (期待バンドとは)。
• BT-OOS比較 — バックテストの取引の後ろ30%だけを基準にした、合わせ込みの 影響を受けにくい比較(アウトオブサンプルとは)。
• ローリング指標 — 直近の一定件数(既定は30件。取引数が少ないEAでは 20件・10件と窓を狭め、15件未満では表示しません)の移動PF・移動勝率をバックテスト 基準と対比します。全期間の平均に埋もれる直近の変化が見えます。
• SPRT — エッジが保たれている仮説と失われた仮説の尤度比を、取引が 増えるたびに更新します(SPRTとは)。

これらはEA詳細の収益タブ・検証タブに表示されます。このうち期待バンドとの突合と SPRT は概要のステータスにも反映されます(BT-OOS比較とローリング指標は表示専用です)。 ステータスにはこのほか、成績の転換点を検出する CUSUM や、含みドローダウン・証拠金 維持率といった口座側の指標も入ります。詳しくは 乖離モニタリングをご覧ください。

読むときの注意

どの見方も、過去データから計算した統計にすぎません。悪化を示す表示が出たことは 将来の損失を意味しませんし、良い表示が続くことが将来の利益を意味することもありません。 表示される内容は情報提供であり、投資助言ではありません。運用をどうするかは ご自身で決めるものです。