PF(プロフィットファクター)とは?

PF(プロフィットファクター)とは、総利益 ÷ 総損失の絶対値で表される 指標です。勝ち取引の合計が100,000円、負け取引の合計が−80,000円なら PF は 1.25 に なります。1.0 が損益の分かれ目で、1.0 を下回れば合計は負けです。

何を表しているのか

PFは「1円の損失に対して何円の利益を得たか」です。勝率とは別のことを見ている点が 重要で、勝率30%でもPFが1.5を超えるEAはありますし、勝率90%でPFが1.0を割る EAもあります(小さく何度も勝ち、たまに大きく負ける形)。勝率とPFは どちらか一方では成績を表せません。

単独で見てはいけない理由

• 取引数に弱い — 10取引のPF 2.0 と 500取引のPF 1.3 では、後者のほうが 信頼できます。少数の取引で出たPFは、大勝ち1回で簡単に動きます。
• 期間で変わる — 全期間のPFが1.4でも、直近100取引が1.0を割っていれば 状態は違います。
• リスクを表さない — PFが同じでも、途中のドローダウンが浅いEAと 深いEAでは運用の難しさが違います (最大ドローダウンを参照)。

タシカメFXでの扱い

PFは確定(クローズ)ベースで計算し、EA詳細のサマリータブに表示します。 さらに検証タブでは直近の一定件数の移動PF(既定は30件。取引数が少ないEAでは 窓を狭めます)をバックテスト基準と対比して表示するため、 全期間の平均に埋もれた直近の変化も追えます。詳しくは 確定ベースの指標と トレード分析をご覧ください。

読むときの注意

PFはスプレッドやスワップの扱い、集計の単位(全取引か、EA単位か)によって 値が変わります。他のサービスの数字と比べるときは、同じ定義かどうかを 確かめてください。タシカメFXは確定ベースに統一し、単位を画面に明示します。表示される内容は過去データにもとづく統計的な情報提供であり、投資助言では ありません。