確定ベースの指標
同じ取引履歴でも、含みで測るか確定で測るかで指標は大きく変わります。タシカメFXは評価軸を確定ベースに統一しています。
※ EA詳細 → サマリータブ — 実際の画面(デモデータによる表示例)です
なぜ「確定ベース」なのか
含み損益はポジションを持っている間つねに揺れ動き、見るタイミングによって 値が変わります。一方、クローズ(確定)ベースの値は取引が閉じた瞬間にだけ動くため、 いつ計算しても同じ結果になる再現性があります。バックテストの成績も確定ベースで 記録されるので、ライブとの比較にも整合します。
ドローダウンも確定ベースで統一
最大ドローダウン(DD)などのリスク指標も、確定損益の推移から計算します。 含みベースの値と混ぜると指標の意味が曖昧になるため、タシカメFXでは統計的な比較に使う 指標を確定ベースに統一し、単位や定義を画面に明示します。DD推移のチャートでは バックテストの最大DD(確定ベース)ラインとの対比で「想定内の深さか」も確認できます。
含み損益の扱い
コレクタEAは口座スナップショット(残高・有効証拠金・含み損益・含みDD等)も 定期的に記録します。送信の合間に起きたピーク含みDD(瞬間風速)も端末側で計測して 保存されます。これらはリアルタイムの口座状態を知る参考情報として表示し、統計的な 比較の軸とは区別して扱います。
ただし含みDDと証拠金維持率だけは別枠です。口座が危険な状態に近づいている ことを示す指標なので、バックテストの基準を超えるとステータスに直接反映されます (根拠にその旨が出ます)。
よくある質問
含み損益はまったく見られないのですか?
見られます。口座スナップショットとして収集し、参考情報として表示します。ただし EA のステータス評価には確定ベースの指標を使います。
なぜバックテストと整合するのですか?
バックテストの成績は取引が閉じた時点の確定損益で記録されるためです。ライブ側も確定ベースで測ることで、同じ定義同士の比較になります。
関連する用語
PF(プロフィットファクター)とは?
最大ドローダウン(最大DD)とは?
モンテカルロ法(モンテカルロシミュレーション)とは?
勝率とPF(プロフィットファクター)の関係は?
初期資本比の正規化とは?
確定(クローズ)ベースの指標とは?
他の機能
ライブ × バックテスト比較
実運用EAの成績とバックテストを、初期資本比で正規化して同じ土俵で比較。乖離がひと目でわかります。
乖離モニタリング(自動ステータス)
事前バックテストから作った期待バンドとライブ実績を突合し、EAごとの乖離ステータスを自動更新。「想定どおり動いているか」を統計で確かめられます。
トレード分析(RR・セッション別・分布)
リスクリワード・損益分布・保有時間・ロット推移、東京/ロンドン/NYのセッション別成績、1トレード分布の箱ひげまで。平均値では見えない癖を分解します。
トレードジャーナル(ノート・タグ)
取引ごと・日ごとにメモを残し、戦略や相場環境をタグ付け。タグ別に勝率・PF・損益を自動集計し、効いている条件をデータで振り返れます。
ポートフォリオ横断ビュー
複数のEA・口座を合算した累積リターン・最大DD・EA間相関で、資金全体を俯瞰します。
自動データ収集
MT4/MT5 用のコレクタEAが口座情報・取引・残高を自動送信。手作業の記録は不要です。
共有リンク
EA の成績ページを専用URLで公開。読み取り専用・いつでも無効化できる安全な共有です。
ステータス変化の通知(Webhook・Pro)
ステータスが変わった瞬間に Discord/Slack 等の Webhook へ自動通知(Pro プラン)。毎日ダッシュボードを見張る必要はありません。
年間損益レポート(Pro)
年間実現損益をJST暦年・決済ベースで集計。外貨口座の円換算と取引明細CSVの出力まで対応します。