確定(クローズ)ベースの指標とは?

確定(クローズ)ベースの指標とは、取引が決済された時点の実現損益だけを使って 計算する成績指標のことです。PF・勝率・期待値・最大ドローダウン・月次損益などが これにあたります。対になるのが含み(オープン)ベースで、建玉中の評価損益も 含めて計算します。同じ「最大ドローダウン」でも、どちらの定義かで値は変わります。

なぜ分けるのか

確定ベースの値は取引が閉じた瞬間にしか動かないので、いつ計算しても同じ値になり、 再現性があります。含みベースは見るタイミングと記録の間隔で値が変わります。 バックテストの成績は取引が閉じた時点の損益で記録されるため、実運用も確定ベースで 測って初めて同じ定義どうしの比較になります。月ごとの損益も決済した月に帰属させ、 年間損益レポートも決済(確定)ベースで集計します。

含みベースが要る場面

口座が耐えられるかどうかは含みで決まります。含み損を抱えたまま決済しない型の EA(ナンピン・グリッドなど)は、確定ベースのドローダウンが小さいまま、含みの ドローダウンだけが深くなります。確定ベースだけを見ていると、この危険は見えません。 両方が要りますが、混ぜずに別々に見ることが大切です。

タシカメFXでの扱い

統計的な比較に使う指標は確定ベースに統一し、確定損益は手数料・スワップ込みで 記録します。リスクタブでは確定ベースのドローダウン推移を、バックテストの最大DD (確定ベース)のラインと対比します。口座スナップショットは口座タブに参考情報として 表示し、残高(確定)と有効証拠金(含み)の推移、証拠金維持率と区間内の最悪維持率、 保有数を時系列で確認できます。ただし含みベースのドローダウン(含みDD)と証拠金維持率 だけは別枠で、基準を超えた場合はステータスに直接反映され、根拠の文に含みDDの値が 出ます。基準はMT5ならレポートの有効証拠金ベースの最大DD、MT4ならレポートの最大DD (残高ベースしか無いため、含みDDが基準に達しやすくなります)、レポートから読み取れなければ バックテストの取引列から求めた確定DDの95%点です。コレクタEAは0.25秒(250ミリ秒)間隔で 含みDDを監視し、10分ごとの送信の合間に起きたピークも保持します(0.25秒未満の瞬間的な スパイクは記録されないことがあります)。詳しくは機能紹介の 確定ベースの指標と 自動データ収集をご覧ください。

読むときの注意

「最大DD」という同じ言葉に、確定(残高)ベースと含み(有効証拠金)ベースがあり、MT4と MT5でレポートの定義も違います。数字を見るときは、どの定義かを必ず確かめてください。 確定ベースの指標が良好でも、含みDDが深ければ口座側の余裕(証拠金維持率)を別に確かめる 必要があります。表示される内容は過去データにもとづく統計的な情報提供であり、投資助言では ありません。