バックテストとフォワードテストの違いは?

バックテストは過去の値動きのデータにEAを当てて成績を再現する検証、 フォワードテストはEAを組んだあとの、まだ見ていない値動きで検証する ことです。デモ口座での運用も、実口座での運用も、フォワードテストにあたります。 違いは期間の前後ではなく、EAの設計にその値動きが使われたかどうかです。

なぜ乖離するのか

• 合わせ込み — パラメータを過去の値動きに合わせて調整すると、その期間だけ 良く見えます(アウトオブサンプルを参照)。
• 執行環境の差 — スプレッドの拡大、スリッページ、約定拒否、 スワップは、バックテストでは理想化されがちです。
• ヒストリカルデータの品質 — ティックの粗さやモデリング品質の違いで、 同じロジックでも結果が変わります。
• 相場そのものの変化 — ボラティリティの水準や参加者の構成が変われば、 取れていた値動きが取れなくなります。
• ばらつき — 上のどれでもなく、単に取引の並び順の運で差が出ている場合も あります。これを異常と読まないために分布で見る必要があります。

タシカメFXでの2つの比較

「バックテストとの比較」には性質の異なる2つがあり、画面も用語も分けています。

• 事前バックテスト(過去期間)との比較 — 運用開始前のバックテストから 期待バンドを作り、実運用がその範囲に 収まっているかをトレード番号軸で確かめます。「BTの成績分布から見て想定内か」を 測るものです。
• 同期間バックテストとの比較 — 実運用と同じ期間・同じ相場を 後から回したバックテストを登録し、日付軸でそのまま重ねます。「同じ相場で ロジックは本来どう動いたはずか」と実際の執行結果の差、つまりスプレッドや スリッページなどの執行環境の影響が見えます。

詳しくはライブ × バックテスト比較を ご覧ください。

読むときの注意

乖離があること自体は異常ではありません。執行コストの分だけ実運用が 下回るのは自然なことです。確かめたいのは「ばらつきや既知のコストで説明できる範囲を 超えているか」であり、そのために分布を基準にしています。表示される内容は過去データに もとづく統計的な情報提供であり、投資助言ではありません。