ローリング指標(移動PF・移動勝率)とは?

ローリング指標とは、直近の一定件数(窓)の取引だけを対象に、取引が1件増える たびに計算し直した移動PF・移動勝率のことです。全期間の平均は過去の好成績に 引きずられて最近の悪化が埋もれますが、ローリング指標は「最近だけ」を切り出すので、 調子の変わり目が形として見えます。

何が見えて、何が見えないのか

見えるのは、直近の窓の中で勝率やPFがどう推移しているかです。全期間のPFが1.5でも、 直近30件のPFが0.8なら「最近は負けている」と分かります。見えないのは、それが偶然の 範囲内かどうかです。ローリング指標は検定ではないので、どこまで下がったら異常かの しきい値を持ちません。バックテストのPF・勝率の水準と比べる、あるいは検定 (SPRT・変化点検知)と並べて読むことで初めて意味を持ちます。

窓幅の決め方

窓が小さいほど変化に敏感で、揺れも大きくなります。窓が大きいほど滑らかですが、 変化に気づくのが遅れます。タシカメFXでは取引数に応じて自動で決めます。60件以上なら 30件、30〜59件なら20件、15〜29件なら10件、15件未満では値が大きく揺れるため表示しません。 窓の中に負け取引が1件も無い区間はPFを計算できないため、線の切れ目(欠測)として扱います。

タシカメFXでの扱い

検証タブに、トレード番号を横軸にした移動PFと移動勝率の推移を、事前バックテストの OOS(アウトオブサンプル)区間か全期間のPF・勝率を破線で重ねて、評価コメント付きで表示します。 同じタブには SPRTの推移と、CUSUM(累積和)による「成績の下振れ転換」の 検知(約何件目からか)、直近の変化点、平均リターンが正である確率、K-ratio、Ulcer指数、 移動平均との位置をまとめた「劣化の兆候」の表も並びます。ローリング指標で形を見て、 検定で偶然かどうかを確かめる、という読み方を想定しています。詳しくは 乖離モニタリングをご覧ください。

読むときの注意

窓の端の1件が入れ替わるだけで値が跳ねることがあります。下がった=劣化ではなく、 バックテストの中でも同じ窓幅で見れば同程度の落ち込みは起こりえます。 その落ち込みが想定内かは、期待バンドや検定と合わせて判断するものです。表示される内容は 過去データにもとづく統計的な情報提供であり、投資助言ではありません。