ヒストリカルデータの品質とは?

ヒストリカルデータの品質とは、バックテストに使う過去の価格データが、 その時点で実際に配信されていた値動き(ティックの刻み・スプレッド・欠損の有無)を どれだけ忠実に再現しているかのことです。品質の低いデータで回したバックテストは、 実在しなかった価格で約定した架空の成績になり得ます。

品質を落とす要因

1つ目はティックの作り方です。実際に配信された実ティックではなく、1分足から 補間して生成したティックで回すと、足の内側の値動きは推定になります。MT4のレポートに 出る「モデリング品質」は1分足からの生成では最大90%と定義され、100%にはなりません。 2つ目はスプレッドで、固定スプレッドや「現在のスプレッド」で過去を回すと、 当時の早朝や指標発表時の拡大が反映されません。3つ目は欠損と異常値(ヒゲ)、4つ目は 業者ごとの価格差、5つ目はサーバー時間と夏時間のずれで、時間帯で動くEAほど影響します。

どこで確かめるか

レポートの品質欄(MT4は「モデリング品質」、MT5は「History Quality」の欄)と、テスト設定 (ティックの生成方法・スプレッドの指定)を見ます。同じEAを実運用する業者のデータで 回した結果と、外部のティックデータで回した結果を並べると、データ由来の差が見えます。

タシカメFXでの扱い

タシカメFXはレポートの品質欄を読み取って評価することはしません。代わりに、品質の 問題が結果として表れる場所を用意しています。検証タブの同期間バックテストの 重ね合わせは、実運用と同じ期間・同じ相場で後から回したバックテストを日付軸で重ね、 「本来どう動いたはずか」と実際の差(データと執行の差)を見せます。同じ検証タブの 「BTとの挙動の乖離」は、取引の頻度・保有時間・勝率・平均利益/損失・ロングショート比を 事前バックテストと比べ、相対的なズレが50%を超えた項目に印を付けます。データが 違えば損益より先に取引の出方が変わるため、ここに表れます。詳しくは ライブ × バックテスト比較と 乖離モニタリングをご覧ください。

読むときの注意

品質の数値が高いことと、バックテストが正しいことは同じではありません。高品質な データでもカーブフィッティング(過剰最適化)はできますし、実ティックでもスプレッドの指定が甘ければ成績は 膨らみます。バックテストの設定(期間・ティック生成・スプレッド)は登録時の情報として 残しておくと、後から差の原因を追えます。表示される内容は過去データにもとづく統計的な 情報提供であり、投資助言ではありません。